금융당국은 어제 서울 종로구 정부서울청사에서 개최한 '은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반 제3차 회의'에서 은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향에 대해 논의했다. (사진제공=금융위원회)

미국 실리콘밸리은행 파산 여파로 금융시장의 불확실성이 커지자 금융당국이 은행권의 손실 흡수 능력을 강화하기로 했습니다. 대출을 많이 내주는 시기에 추가 자본을 적립하거나, 외부 충격에 취약한 은행에 추가 자본을 적립하도록 하는 식입니다.

금융위원회는 어제 오전 정부서울청사에서 제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 TF 실무작업반 회의를 열고 ‘경기 대응 완충 자본’을 부과하고 ‘스트레스 완충자본 제도’를 도입하는 방안을 추진하기로 했습니다.

경기 대응 완충 자본 제도는 신용 팽창기에는 은행이 추가자본을 적립(0~2.5%)하고 신용 경색이 발생하면 이를 활용해 쓸 수 있도록 하는 제도입니다. 2016년 제도가 도입됐으나 실제로 은행들이 적립을 하고 있지는 않습니다.

이에 금융당국은 코로나19 대응 과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비해 2~3분기 중 추가 자본 적립 의무를 부과하는 방안을 검토하기로 했습니다.

스트레스 완충자본 제도란 은행별 리스크 관리 수준과 스트레스테스트 결과 등에 따라 은행에 의무적으로 추가 자본을 쌓게 하는 제도입니다. 미흡한 평가를 받은 은행은 등급에 따라 자본을 0.5%~1%씩 더 쌓아야 합니다.

현재 금융당국은 주기적인 스트레스테스트로 은행의 손실흡수능력을 점검하고 있습니다. 하지만 결과가 미흡해도 추가 자본을 의무적으로 적립하게 하는 등 직접적인 조치를 할 수 있는 법적 근거가 없는데, 관련 제도를 도입하겠다는 겁니다.

미국, 유럽연합(EU) 등 해외 주요국도 이 제도를 운영하고 있습니다. 미 연준은 지난해 30개 이상 은행에 2.5~9.0%의 추가 자본 적립 의무를, 유럽중앙은행은 100개 이상 은행에 최대 4%의 추가 자본 적립의무를 부과했습니다.